摘要：商业银行信用风险评估 引言 商业银行信用风险是银行信用业务发展的最大风险之一。在银行信用业务中，信用风险是指借款人或者信用极差的债务人不能按约定的条件和期限履行债务
商业银行信用风险评估
引言
商业银行信用风险是银行信用业务发展的最大风险之一。在银行信用业务中，信用风险是指借款人或者信用极差的债务人不能按约定的条件和期限履行债务造成银行资产损失的风险。因此，对商业银行的信用风险评估变得越来越重要。
一、商业银行信用风险的种类
1. 市场风险
市场风险是指由股票、汇率、利率等市场价格波动引起的风险。市场风险也是商业银行经营过程中存在的风险之一，市场风险主要包括利率风险、外汇风险、股票市场风险等。
2. 信用风险
信用风险是商业银行经营业务中最为重要的风险之一，有着最大的风险暴露度和最高风险代价。信用风险的主要特点是难以量化，也就是信用风险的出现和大小是不确定的。它包括了购买债券、发放贷款、开立信用证等业务环节中，由于发债人长期未能按照约定的支付现金流而形成的资产损失。
3. 资金流动性风险
资金流动性风险是指银行当前或未来不能保证足够的资金以支付借贷关系下的待支付利息、利率和本金以及各种支出的风险。这种风险可以是正常的或者某个客户的不能履行规定的负债使银行资产的流动变得异常困难或者相当不利于流动。
4. 操作风险
操作风险是指由于内部失误或者人为疏忽，以及不可预知的客观因素导致的银行业务出现偏差或者发生损失的风险。
二、商业银行信用风险评估方法
1. 基于数据驱动的评估方法
基于数据驱动的评估方法包括基于借贷人过去违约历史、基于借贷人当前财务状况的评估方法等。
2. 基于历史数据的评估方法
基于历史数据的评估方法包括使用统计方法分析过去贷款违约数据，以建立概率模型预测未来违约率的评估方法。
3. 基于市场风险的评估方法
基于市场风险的评估方法包括风险价值、应激测试方法等。
三、商业银行信用风险评估存在的问题
1. 数据获取难度大
对于大多数商业银行而言，信用风险的数据获取比较困难，数据质量也不容易保证。因此，商业银行需要对风险评估模型进行充分的验证，保证其模型结果具有可靠性。
2. 模型建立难度大
商业银行在设计评估模型时，需要考虑大量的变量和参数，模型的建立难度相当大，而且需要调整和优化才能得到准确的预测结果。
3. 模型评估缺乏准确性
商业银行信用风险评估模型的准确性有待提高，当前评估模型普遍存在过度偏见的问题，不能真正反映出银行商业贷款的违约风险。
结论
商业银行信用风险评估是商业银行风险管理的重要组成部分。在商业银行经营过程中，信用风险是存在的，银行需要对信用风险进行科学的评估和有效的防范措施。
